Banken-Stresstest Banken-Aufseher ziehen die Schrauben an
Wie viel Gegenwind können Europas Banken aus eigener Kraft aushalten,
ohne in Schieflage zu geraten? Die Aufseher wollen bei neuen Stresstests
strenge Maßstäbe ansetzen - und nicht wieder Kritik an zu laschen Tests
wie im Jahr 2011 einfahren.
London (dpa) l Bankaufseher wollen die Stabilität der größten europäischen Kreditinstitute in den kommenden Monaten mit dem bislang härtesten Stresstest überprüfen. Die Banken müssen dabei beweisen, dass sie auch bei einem Konjunktureinbruch mit einem Verfall von Immobilienpreisen und Aktienkursen sowie einer gegen null tendierenden Inflation nicht in Schieflage geraten würden. Zu den Testkandidaten zählen 23 deutsche Institute.
Die genauen Kriterien für das Stress-Szenario legte die europäische Bankenaufsichtsbehörde EBA am Dienstag in London vor. Mit der Überprüfung will die EBA Vertrauen in die Banken schaffen. Die Ergebnisse sollen im Oktober vorliegen.
Das Krisenszenario sieht unter anderem vor, dass die europäische Wirtschaft im laufenden Jahr nicht wie eigentlich angenommen wächst, sondern um 0,7 Prozent schrumpft. Für das kommenden Jahr wird dann ein Rückgang von 1,5 Prozent simuliert, für 2016 eine minimale Erholung um 0,1 Prozent. Dabei wird zugleich angenommen, dass die Immobilienpreise um gut Fünftel fallen. Hinzu kommt der Verfall von Währungen wie dem ungarischen Forint und dem polnischen Zloty von einem Viertel. Auch ein Verfall der Aktienkurse von fast 20 Prozent sowie einknickende Staatsanleihen gehören zu dem Szenario.
Auch im schlimmsten Szenario müssen die Banken noch auf eine harte Eigenkapitalquote von 5,5 Prozent kommen. Das heißt, dass die Risikopositionen der Institute auch bei einem Wirtschaftseinbruch mit genügend eigenen Mitteln abgesichert sind. Die EBA wird pro Bank 7000 Datensätze prüfen. "Volle Transparenz der Prüfung wird entscheidend dafür sein, ob sie glaubwürdig ist", sagte der EBA-Vorsitzende Andrea Enria. Insgesamt prüft die EBA 124 europäische Banken.
Eigenkapital gilt als wichtiger Puffer gegen neue Bankenkrisen. Derzeit haben die Institute nach EBA-Angaben im Schnitt eine harte Eigenkapitalquote von 11,7 Prozent. Die bisherigen Stresstests in Europa hatten das Ziel verfehlt, Vertrauen in die Stabilität der Banken zu schaffen. Sie wurden als nicht hart genug kritisiert.
Der neueste EBA-Stresstest bildet zugleich den Abschluss der intensiven Überprüfung der größten Banken der Eurozone durch die Europäische Zentralbank (EZB). Mit dem umfassenden Check will die Notenbank Risiken und Kapitallücken in den Bilanzen der Banken aufspüren, ehe sie am 4. November als Teil der europäischen Bankenunion die Oberaufsicht über die Großbanken der Eurozone übernimmt.
Den Stresstest machen EZB und EBA zusammen.
